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期指仿真合约涨跌互现静待经济数据

发布时间:2021-01-08 03:34:10 阅读: 来源:屏蔽泵厂家

3月份用电量加速增长反映中国经济仍在强劲增长,同时也预示着周四公布的3月份经济增速可能会同步加速。相比于周二的波澜壮阔,沪深300现货指数周三则稍显风平浪静。市场观望情绪使得其在3400一线遇阻,权重股表现低迷,地产股反弹不易,资金追捧一季度业绩增长概念股。至收盘时,沪深300现指上涨24.5点或0.73%,收于3403.7点,成交量较上一交易日稍有萎缩。

仿真交易合约周二依然没有沪深300现指表现强势。主力合约IF1005小幅高开后震荡下行,并没有追随现指惯性冲高,午后探底回升,上涨了0.26%,成交量和持仓量均较上一交易日萎缩。IF1012合约结束了三连阴,周二终翻红,下影线较长,自高点回落了12%后,V型反弹了11%,收涨0.17%。IF1006合约和IF1009合约则延续周二弱势,分别下跌了0.02%和0.15%。

价差方面,1006合约与1005合约之间的价差由周二收盘时的27.2点继续缩小为19.8点,1009合约与1006合约之间的价差则由12.8点缩小为4.2点。我们测算出, 1005合约的无套利区间为(3341.04,3431.72),1006合约的无套利区间为(3312.32,3435.26),1009合约的无套利区间为(3219.46,3449.42),按照收盘价格来计算,考虑到冲击成本的话,1005合约、1006合约、1009合约实际上已经没有期现套利机会,只能在盘中挖掘。沪深300现指与仿真交易合约之间的负基差继续收敛。

LB短线形态模型在周二收盘后扫描了沪深A股1900多个股票和指数,利用优化算法判断出个股对沪深300的冲击,预测周四在没有突发事件的情况下,沪深300现货指数上涨的概率依然较大,关注前期高点3436一线的压力。公布的一季度宏观经济数据也将给其走向以指引。

操作建议,IF1005合约低位多单持有。

(海通期货研究所 王娟 刘波)

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